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研究报告:东方证券-《FOF系列研究之十六》:债券风险模型与债基绩效评估-190913

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-09-16 08:29:13
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱剑涛,邱蕊
研报出处: 东方证券 研报页数: 24 页 推荐评级:
研报大小: 1,698 KB 分享者: loukuncan 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      研究结论
      债券组合有两大收益来源:持有收益和资本利得收益。债券的收益率主要由时间、到期收益率、到期收益率的变化和修正久期四大因素决定。Campisi模型将组合收益分解为三个部分:收入效应、国债效应和利差效应。
      我们根据债券风险来源,构造了利率风险、信用风险和可转债三大类因子。...展开全文>>
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