华宝证券-量化择时与资产配置月报:从AH溢价指数看港股配置价值-190802
投资要点:本期专题:伴随在香港上市的内地企业数量不断增多,以及沪深港通机制下的资金双向流动,A股与港股的关联度正在不断提升,这从近几年两个市场相关系数的变化就可以明显看出。我们考虑...[详细]
2019-08-04 分享者:myriam 作者:张青 评级: 页数:12 页
光大证券-行业景气度研究系列报告之五:保险,保险盈利能力核心驱动,防御属性助力加成-190802
本篇报告是光大金工行业景气度系列报告的第五篇,关注保险行业,就保险板块景气度的判断进行了初步探讨,并构建了数据打分评价模型衡量其行业景气度,为投资者关注保险景气度变化及投资决策提供...[详细]
2019-08-03 分享者:taopeipei 作者:刘均伟,董天韵 评级: 页数:19 页
天风证券-市场情绪一览-190802
情绪面今日A股3525只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停18只,自然跌停1只,分别占比0.51%和0.03%。涨停封板率为40.43%,连板率为20.00%。今日...[详细]
2019-08-03 分享者:dfczmbhj 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
渤海证券-指数增强模型跟踪月报:沪深300增强超额收益1.40%,中证500增强超额收益1.05%-190802
核心观点:上月,沪深300指数增强模型收益1.66%,超额收益1.40%。中证500指数增强模型收益0.09%,超额收益1.05%。2019年以来,沪深300指数增强模型收益36....[详细]
2019-08-03 分享者:herculesxz 作者:宋旸 评级: 页数:22 页
中泰证券-中泰时钟战术资产配置系列之三:大小盘风格轮动-190801
投资要点A股市场存在明显的大小盘轮动现象,市值因子作为重要的β收益来源,对其背后驱动力的研究至关重要。本报告从战略和战术层面对可以预测大小盘轮动的变量进行建模,并综合得到大小盘轮动...[详细]
2019-08-02 分享者:sunnycc 作者:唐军 评级: 页数:20 页
渤海证券-因子监测周报:基本面因子持续回撤,短期动量因子收益显著-190802
核心观点:上周,大市值股票在中证500成分股中表现好于小市值。估值因子和基本面因子收益持续回撤。技术面因子收益不明显。表现最好的因子为短期动量因子。在历史收益率方面,2019年以来...[详细]
2019-08-02 分享者:zhizhuowuhui 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
东方证券-《因子选股系列研究之五十九》:跳跃Beta与连续Beta-190801
研究结论本篇报告基于5分钟的高频数据构建了跳跃Beta和连续Beta两个因子,从因子表现来看这两个因子不论原始值还是行业中性化之后在各个样本空间都具有显著的选股效果,相比常规Bet...[详细]
2019-08-02 分享者:chnwaterloo 作者:朱剑涛,张惠澍 评级: 页数:14 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价月报:从基金季报持仓看当下行业投资机会-190801
◎投资要点:本期专题:公募基金作为主要机构投资者,对于宏观、行业以及个股的研究相比一般投资者更为成熟,掌握的信息也更多。而基金季报披露的十大重仓股对其偏好有一定的体现。我们选择其中...[详细]
2019-08-02 分享者:lijie535353 作者:张青 评级: 页数:12 页
天风证券-金工专题报告:黄金如何进行择时?-190801
传统定价逻辑无法获取历史样本验证通常意义上,黄金的定价逻辑主要包含如下几种:实际利率趋势类、通胀预期类以及美元强弱类。我们分别利用历史样本对上述单一逻辑进行回测,发现上述任意一种逻...[详细]
2019-08-02 分享者:seagull 作者:吴先兴 评级: 页数:12 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标值维持低位-190801
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(8月1日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-08-02 分享者:王涛涛 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-190801
情绪面今日A股3524只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停20只,自然跌停2只,分别占比0.57%和0.06%。涨停封板率为56.82%,连板率为33.33%。今日...[详细]
2019-08-02 分享者:xuanmen 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
浙商证券-AI下指数增强策略定期跟踪报告-190801
内容简介为追踪研报《“指数增强”新思维——人工智能+传统金融》中AI算法的最新表现情况,本文提供2019年以来该策略建议下的组合回测效果展示,并给出最新比例建议。模型理论及构建细节...[详细]
2019-08-02 分享者:songhuiyu 作者:包赞 评级: 页数:9 页
国信证券-金融工程数量化投资月报:八月模型建议超配汽车、交运等周期板块-190801
七月模型表现回顾超配组合收益:建材-3.15%、银行2.15%、交通运输-0.77%、商贸零售-3.98%餐饮旅游1.10%低配组合收益:农林牧渔8.08%、传媒-2.06%、国防...[详细]
2019-08-01 分享者:xy198012 作者:黄志文 评级: 页数:6 页
华泰证券-华泰金工大类资产配置7月月报:股指双周期底部共振警示风险-190801
股指短中周期能辅助判断股市方向,当前周期状态显示A股仍有风险我们采用上证综指的实际同比序列,定量识别历史顶底点位置并划分出七轮周期。通过梳理每轮周期中的股指表现与股指短中周期状态之...[详细]
2019-08-01 分享者:wangyuanfangsz 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:17 页
申港证券-金融工程专题报告:超越大盘的指数择时系统初探-190731
投资摘要:超越大盘:无法绕过的标准。个股数量繁多,精选个股构建股票组合难度和工作量都较大,选取数量较小的行业指数作为组合来获取超额收益在操作上更为简便。且在本文规定的样本区间内,所...[详细]
2019-08-01 分享者:ZHANG2012 作者:曹旭特 评级: 页数:10 页
东海证券-金融工程日报-190801
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数下跌,上证50(-1.07%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍上涨,中小板指数(1.54%)涨幅最大,仅金融指数(-0.22%)下...[详细]
2019-08-01 分享者:amer110911 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:指标值进一步下降,中证500接近平仓阈值-190731
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(7月31日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-08-01 分享者:steveyufeng 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-行业轮动月报:行业分层轮动全年超额Wind全A收益率6.46%-190731
行业分层轮动全年表现出色,超额Wind全A收益率6.46%七月份行业分层轮动模型表现一般,绝对收益-0.62%,超额万得全A收益-0.51%,今年以来(截止2019年七月底)绝对收...[详细]
2019-08-01 分享者:selinayang 作者:吴先兴,陈奕 评级: 页数:11 页
东吴证券-理想反转因子策略:绩效月报-190731
月度报告要点理想反转因子多空对冲绩效(全市场):2011年2月至今,理想反转因子全样本选股多空对冲收益为20.06%,年化波动率为7.90%,收益波动比为2.54,月度胜率为74....[详细]
2019-08-01 分享者:霁茗 作者:魏建榕,高子剑 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-190731
情绪面今日A股-0.005937612681256721只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停15只,自然跌停4只,分别占比352400.00%和0.43%。涨停封板...[详细]
2019-08-01 分享者:18789028796 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
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